Bulletin of KSAU Bulletin of KSAU Вестник КрасГАУ 1819-4036 78295 ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА THE ASSESSMENT OF THE POLITICAL AND ECONOMIC EVENT INFLUENCE ON MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE (MICEX) INDEX WITHTHE GARCH-MODEL USE Оценка влияния политических и экономических событий на индекс ММВБ с использованием GARCH-модели Зиненко А В Zinenko A V Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева ru Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева ru 25 06 2014 25 06 2014 6 9 16 21 06 2014 23 06 2014 https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/78295/view

В статье проводится анализ динамики российского индекса ММВБ с 2005 по 2012 г. В качестве инструмента анализа выбрана модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности. Помимо количественного анализа рассмотрены основные политические и экономические события и их связь с колебаниями волатильности.

The analysis of the Russian MICEX index dynamics since 2005 to 2012 is conducted in the article. The model of the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity is chosen as the analysis instrument. In addition to the quantitative analysis the basic political and economic events and their relation to the volatility fluctuations are considered.

 волатильность биржевые индексы GARCH- модель события volatility stock indexes GARCH-model events